Innledning Utviklet av Larry Connors, 2-års RSI-strategien er en trading-strategi for mellomstore bedrifter designet for å kjøpe eller selge verdipapirer etter en korrigerende periode. Strategien er ganske enkel. Connors foreslår å se etter kjøpsmuligheter når 2-års RSI beveger seg under 10, som anses å være dypt oversold. Omvendt kan forhandlere lete etter kortsiktige muligheter når 2-års RSI beveger seg over 90. Dette er en ganske aggressiv kortsiktig strategi designet for å delta i en pågående trend. Det er ikke laget for å identifisere store topper eller bunner. Før du ser på detaljene, merk at denne artikkelen er utformet for å utdanne chartister om mulige strategier. Vi presenterer ikke en frittstående handelsstrategi som kan brukes rett ut av boksen. I stedet er denne artikkelen ment å forbedre strategienes utvikling og forfining. Det er fire trinn til denne strategien, og nivåene er basert på sluttkurs. Først identifiserer du den store trenden ved hjelp av et langsiktig glidende gjennomsnitt. Connors taler for 200-dagers glidende gjennomsnitt. Den langsiktige trenden er oppe når en sikkerhet er over sin 200-dagers SMA og ned når en sikkerhet er under sin 200-dagers SMA. Traders bør se etter kjøpsmuligheter når de over 200-dagers SMA og selges muligheter når de er under 200-dagers SMA. For det andre, velg et RSI-nivå for å identifisere kjøp eller salgsmuligheter innenfor den større trenden. Connors testet RSI nivåer mellom 0 og 10 for kjøp, og mellom 90 og 100 for salg. Connors fant at avkastningen var høyere ved kjøp på en RSI-dypp under 5 enn på en RSI-dypp under 10. Med andre ord, den lavere RSI dyppet, jo høyere avkastning på etterfølgende lange stillinger. For korte stillinger var avkastningen høyere ved salg-kort på en RSI-bølge over 95 enn på en bølge over 90. Med andre ord, jo mer kortsiktig overkjøp sikkerheten, desto større blir den etterfølgende avkastningen på kort posisjon. Det tredje trinnet innebærer den faktiske kjøps - eller salgs-kort ordre og tidspunktet for plasseringen. Chartister kan enten se på markedet nært hold og etablere en posisjon like i nærheten eller etablere en stilling på neste åpne. Det er fordeler og ulemper for begge tilnærminger. Connors taler for den nært nærliggende tilnærmingen. Kjøper like før de nærme handlerne er til nåde for neste åpne, noe som kan være med et gap. Tydeligvis kan dette gapet forsterke den nye posisjonen eller umiddelbart forringe en ugunstig prisbevegelse. Venter på åpningen gir handelsmenn mer fleksibilitet og kan forbedre inngangsnivået. Det fjerde trinnet er å sette utgangspunktet. I sitt eksempel ved hjelp av SampP 500, forplikter Connors å forlate lange stillinger på et trekk over 5-dagers SMA og korte stillinger på et trekk under 5-dagers SMA. Dette er tydeligvis en kortsiktig handelsstrategi som vil produsere raske utganger. Chartister bør også vurdere et stoppested eller bruke den parabolske SAR. Noen ganger tar en sterk trend seg, og etterfølgende stopp vil sikre at en posisjon forblir så lenge trenden strekker seg. Hvor er stoppene Connors foreslo ikke å bruke stopp. Ja, du leser riktig. I sin kvantitative testing, som involverte hundretusenvis av handler, fant Connors at stopper faktisk skade prestasjon når det gjelder aksjer og aksjeindekser. Selv om markedet faktisk har en oppadgående drift, kan ikke bruk av stopp resultere i store tap og store treff. Det er et risikabelt forslag, men igjen er handel et risikabelt spill. Chartister må bestemme seg selv. Handelseksempler Tabellen nedenfor viser Dow Industrials SPDR (DIA) med 200-dagers SMA (rød), 5-årig SMA (rosa) og 2-årig RSI. Et bullish signal oppstår når DIA er over 200-dagers SMA og RSI (2) beveger seg til 5 eller lavere. Et bearish signal oppstår når DIA er under 200-dagers SMA og RSI (2) beveger seg til 95 eller høyere. Det var syv signaler over denne 12-måneders perioden, fire bullish og tre bearish. Av de fire bullish signalene flyttet DIA høyere tre av fire ganger, noe som betyr at disse kunne ha vært lønnsomme. Av de tre bearish signalene, flyttet DIA lavere bare en gang (5). DIA flyttet over 200-dagers SMA etter bearish signals i oktober. En gang over 200-dagers SMA, flyttet 2-periode RSI ikke til 5 eller lavere for å produsere et annet kjøpssignal. Så langt som en gevinst eller tap, vil det avhenge av nivåene som brukes for stopp og fortjeneste. Det andre eksemplet viser Apple (AAPL) trading over sin 200-dagers SMA for det meste av tidsrammen. Det var minst ti kjøpssignaler i denne perioden. Det hadde vært vanskelig å forhindre tap på de første fem fordi AAPL sikkede seg lavere fra slutten av februar til midten av juni 2011. De andre fem signalene gikk mye bedre da AAPL sikte seg høyere fra august til januar. Ser på dette diagrammet, er det klart at mange av disse signalene var tidlige. Med andre ord flyttet Apple til nye nedturer etter det opprinnelige kjøpesignalet, og deretter gjenvunnet. Som med alle handelsstrategier er det viktig å studere signaler og se etter måter å forbedre resultatene på. Nøkkelen er å unngå kurvepassing, noe som reduserer oddsen for suksess i fremtiden. Som nevnt ovenfor kan RSI (2) strategien være tidlig fordi de eksisterende bevegelsene ofte fortsetter etter signalet. Sikkerheten kan fortsette høyere etter at RSI (2) stiger over 95 eller lavere etter at RSI (2) faller under 5. I et forsøk på å avhjelpe denne situasjonen, bør kartleggere lete etter en slags anelse om at prisene faktisk har reversert etter RSI (2) treffer sin ekstreme. Dette kan innebære lysestake analyse, intradag diagram mønstre, andre momentum oscillatorer eller til og med tweaks til RSI (2). RSI (2) stiger over 95 fordi prisene går opp. Etablere en kort posisjon mens prisene går opp kan være farlig. Diagrammer kan filtrere dette signalet ved å vente på RSI (2) for å flytte tilbake under midtlinjen (50). På samme måte når en sikkerhet handler over sin 200-dagers SMA og RSI (2), beveger seg under 5, kan kartleggere filtrere dette signalet ved å vente på RSI (2) for å bevege seg over 50. Dette ville signalere at prisene faktisk har gjort en slags kort - term sving. Tabellen over viser Google med RSI (2) signaler filtrert med et kryss av midtlinjen (50). Det var gode signaler og dårlige signaler. Legg merke til at salgssignalet fra oktober ikke trådte i kraft fordi GOOG var over 200-dagers SMA da RSI flyttet under 50. Merk også at hull kan forårsake kaos på handelen. I midten av juli, midten av oktober og midten av januar var det hull i løpet av inntjeningssesongen. Konklusjoner RSI (2) - strategien gir handelsmenn en sjanse til å delta i en pågående trend. Connors sier at handelsmenn bør kjøpe tilbakekoblinger, ikke breakouts. Omvendt bør handelsmenn selge oversold bounces, ikke støtte pauser. Denne strategien passer med hans filosofi. Selv om Connors039-tester viser at det stopper vondt, ville det være forsiktig for handelsmenn å utvikle en exit - og stoppstrategi for ethvert handelssystem. Traders kan gå ut lenge når forholdene blir overkjøpt eller angi et stoppested. På samme måte kan handelsmenn gå ut av shorts når forholdene blir oversold. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling. Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SampP 500 med RSI (2). Nedenfor er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn. RSI (2) Kjøp Signal: Et enkelt RSI Pullback Trading System 07062015 7:00 EST Systemhandlere vil kanskje teste denne metoden, som er basert på en lett-å-følge RSI-tilbaketrekking og generert meget gode resultater i en lang backteststudie som spannet både oksen og bjørnenes markeder. Ønsker å spare deg selv for å se etter det perfekte aksjemarkedssystemet. Leter du etter en enkel, tids - og stress-testet måte å tjene jevn fortjeneste, ganske enkelt ved å klikke på noen få knapper i handelsplattformen din eller online meglerkonto Selv om det ikke finnes noen perfekte handelssystemer eller - metoder, og selv om strømmen av tvilsomme lagerrådgivende nyhetsbrev vil aldri slutte å ankomme i postkassen din, det er virkelig handelssystemer som er tilgjengelige for deg som er enkle å bruke, og som sannsynligvis vil levere jevn fortjeneste over lange perioder. Nei, det vil ikke være så enkelt som å trykke på en knapp eller to, og ja, du må ha den psykologiske styrke til å utføre slike metoder trofast (hvis du kan følge noen få enkle regler hele tiden, ingen unntak) hvis du håper å høste gevinsten mulig ved å drive en strukturert, disiplinert, systematisk tilnærming til handel aksjemarkedet. Heres en kort titt på en måte å oppnå dette. Ved å bruke en grunnleggende MetastockTradeSim utforskning, kjørte jeg en enkel relativ styrkeindeks (RSI) pullback system, en som bare tar lange handler og forsøker å tjene på en snap-back-flytte høyere i et gitt lager. Ett hundre store aksjer ble brukt i nesten 20 års backtest, med alle aksjer som ble brukt siden minst 1. januar 1991. Heres koden for utforskning av RSI-tilbaketrekning i Metastock. Hvis du ikke bruker Metastock, betyr dette ikke mye for deg, men du bør kunne gjøre en lignende studie i din valgte handelsplattform. Kolonne Et navn: Lukk Kolonne En kode: Lukk Kolonne B navn: Lang kolonne B kode: (Kors (RSI (5), 18) OG CMF (89) gt (0)) Kolonne C navn: Avslutt Kolonne C kode: (75, RSI (5))) Enkelt sagt, er alt dette lete etter store aksjer med sterk langsiktig pengestrøm (i dette tilfellet basert på en 89-dagers Chaikin pengestrømindikator) som har trukket tilbake en viss grad. Metastock-brukere kan enkelt kopiere og lime inn koden til Metastock Explorer. Brukere av andre kartsystemsystemutviklingspakker bør enkelt kunne tilpasse koden til sin egen situasjon etter behov. Med en hypotetisk startkontosaldo på 20.000, testet jeg 100 storkapitalbeholdninger som begynte 1. januar 1991 med denne grunnleggende strategien, og ga også et 6 fast stop-tap for hver handel. I tillegg satte jeg opp backtesten for å begrense det maksimale antall stillinger holdt til åtte og tillot ikke mer enn to nye handelsstillinger på en gitt handelsdag, uansett hvor mange handelssignaler som ble generert. En fast tildeling på 12,5 av egenkapitalen per ny stilling (8 stillinger x 12,5 tilsvarer 100) ble også spesifisert. Til slutt ble en provisjon på .01 per aksje også inkludert i blandingen, noe som ligner prismodellene per aksje hos Interactive Brokers og TradeStation. Så hvordan gjorde RSI 5x5-systemet i løpet av denne nesten 20-årige tilbake testen, uansett NEXT: Se dette systemets imponerende Backtest-resultater Da vi har sett to store oksemarkeder og to store bjørnmarkeder siden tidlig på 90-tallet, er resultatene svært, veldig oppmuntrende. Kjører backtesten gjennom en 10.000-pass Monte Carlo-simulering, her er resultatene: Gjennomsnittlig antall handler: 1.943 Gjennomsnittlig fortjeneste: 75.587 med en standardavvik på 3.732 Gjennomsnittlig antall vinnende handler: 52.52 Maksimal absolutt prosentandelstrekning: 13.99 Gjennomsnittlig absolutt prosentandelstrekning ned: 6,80 Omtrentlig sammensatt årlig avkastning: 8,70 (Testtalene hentet fra Compuvisions TradeSim Enterprise-tillegg for Metastock) Kanskje 8,70 årlig avkastning vil ikke lyse på brannen din, men vurder hvor imponerende disse avkastningene er, spesielt gitt hvor alvorlig bjørnemarkedene i 2000 og 2007-2009 var virkelig, og nå skjønner du at kanskje du går på noe her. Legg også merke til hvor beskjeden den maksimale absolutt prosentvise nedtjeningen var (lukket egenkapitalbase), som kommer inn på mindre enn 14. Av enda større import er lav standardavviket av gjennomsnittlig profitt. Enkelt sagt, 68 av tiden under de 10.000 Monte Carlo-løpene, ville systemet ha returnert gjennomsnittlig fortjeneste fra 71.855 til 79.319. I mellomtiden klarte det absolutt beste løpet maxed ut på 89.074 og den dårligst oppnådde løp klarte fortsatt å returnere 59,043. Nedenfor er vitne til histogrammet som viser gjennomsnittlig ytelse for hver lager som brukes i testen. Det er overveldende i favør av positiv avkastning over lengre tid, og er veldig overbevisende bevis på den interne utholdenheten til dette utrolig ukompliserte handelssystemet. Kun 18 av de 100 lagre som ble testet, klarte ikke å returnere en nettovinst over denne nesten to-tiår lange backtesten. Masse grønt og veldig lite rødt - akkurat det du vil se i en test som dette. Klikk for å forstørre Er det måter å forbedre dette systemet Absolutt Du kan skjerme for din egen liste over fundamentalt attraktive aksjer, eller du kan bli enda mer avansert ved å bruke noen enkle verktøy for markedet timing som kan bidra til å holde deg utenfor bjørnmarkedet, og dermed øke disse returnerer betydelig. Mulighetene er uendelige, begrenset kun av fantasiens kraft og selvtillit i å forfølge målet om å handle og investere suksess. Don Pendergast har vært tradinginvesting siden 1979 siden 1999, har han utviklet aksje-, ETF - og futures trading systemer ved hjelp av ulike systemutviklingsplattformer, inkludert Metastock og TradeStation. Vennligst aktiver JavaScript for å se kommentarene drevet av Disqus. Hvorfor RSI kan være en av de beste kortsiktige indikatorene Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i 2007, og ble basert på forskning som involverte 7.050.517 handler fra 1. januar 1995 til 30. juni 2006. Vi brukte et pris - og likviditetsfilter som krevde at alle aksjer ble priset over 5 og ha et 100-dagers glidende gjennomsnitt på volum på over 250 000 aksjer. Denne forskningen har blitt oppdatert gjennom 2010 og innebærer for tiden 11 022 431 simulerte handler. Vi anser Relative Strength Index (RSI) å være en av de beste indikatorene som er tilgjengelige. Det finnes en rekke bøker og artikler skrevet om RSI, hvordan man bruker det, og verdien det gir ved å forutsi den kortsiktige retningen på aksjekursene. Dessverre er få, om noen av disse påstandene, støttet av statistiske studier. Dette er veldig overraskende vurderer hvor populær RSI er som en indikator og hvor mange handelsmenn stoler på det. Klikk her for å lære nøyaktig hvordan du kan maksimere avkastningen med vår nye RSI Stock Strategy Guidebook 2-periode. Inkludert er dusinvis av velfungerende, fullt kvantifiserte aksjer, strategibevariasjoner basert på 2-års RSI. De fleste handelsfolk bruker 14-års RSI, men våre studier har vist at det er statistisk ingen kant som går så langt ut. Men når du forkorter tidsrammen, begynner du å se noen svært imponerende resultater. Vår forskning viser at de mest robuste og konsistente resultatene oppnås ved å bruke en RSI-periode på 2 år, og vi har bygget mange vellykkede handelssystemer som inneholder 2-års RSI. Før du kommer til den faktiske strategien, her8217s en liten bakgrunn på RSI og hvordan it8217s beregnes. Relativ styrkeindeks Den relative styrkeindeksen (RSI) ble utviklet av J. Welles Wilder i 19708217-tallet. Det er en veldig nyttig og populær momentum-oscillator som sammenligner størrelsen på en stock8217s siste gevinster til størrelsen på de siste tapene. En enkel formel (se nedenfor) konverterer prishandlingen til et tall mellom 1 og 100. Den vanligste bruken av dette indikator er å måle overkjøp og oversold forhold 8211 enkelt sagt, jo høyere tallet jo mer overkjøpt aksjen er, og jo lavere tallet er mer oversold aksjen er. Som nevnt ovenfor er standardmest vanlige innstilling for RSI 14-perioder. Du kan endre denne standardinnstillingen i de fleste kartleggingspakker veldig enkelt, men hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, vennligst ta kontakt med programvareleverandøren. Vi så på over elleve millioner bransjer fra 1195 til 123010. Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig prosentvis gevinst for alle aksjer i løpet av vår testperiode i løpet av en dag, 2 dager og 1 uke (5 dager). Disse tallene representerer referansen som vi bruker til sammenligninger. Vi kvantifiserte deretter overkjøpte og oversolgte forhold som målt ved 2-årig RSI-lesing som var over 90 (overkjøpt) og under 10 (oversolgt). Med andre ord så vi på alle aksjer med en 2-års RSI-lesing over 90, 95, 98 og 99, som vi vurderer overkjøpt og alle aksjer med en 2-års RSI-lesing under 10, 5, 2 og 1, som vi anser solgt. Vi sammenlignet da disse resultatene med referansene, her8217s hva vi fant: Oversold Den gjennomsnittlige avkastningen av aksjer med en RSI-lesing på 2 år under 10 overgikk benchmark 1-dagers (0,08), 2-dagers (0,20) og 1-ukers senere (0,49). Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en RSI-lesing på 2 år under 5 var vesentlig bedre enn referansen 1-dagers (0,14), 2-dagers (0,32) og 1-ukers senere (0,61). Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing under 2 var vesentlig bedre enn referansen 1-dagers (0,24), 2-dagers (0,48) og 1-ukers senere (0,75). Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en RSI-lesing på 2 år under 1 var vesentlig bedre enn referansen 1-dagers (0,30), 2-dagers (0,62) og 1-ukers senere (0,84). Når man ser på disse resultatene, er det viktig å forstå at ytelsen forbedret seg dramatisk hvert trinn på veien. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing under 2 var mye større enn de aksjene med en RSI-lesing på 2 år under 5, etc. Dette betyr at handelsmenn bør se etter å bygge strategier rundt aksjer med en 2-årig RSI-lesing under 10. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing over 90 underpresterte referansen 2-dager (0,01) og 1 uke senere (0,02). Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med 2-års RSI-avlesning over 95 undergikk benchmark og var negativ 2 dager senere (-0,05) og 1 uke senere (-0,05). Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing over 98 var negativ 1-dag (-0,04), 2-dager (-0,12) og 1 uke senere (-0,14). Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med 2-års RSI-avlesning over 99 var negativ 1-dag (-0,07), 2-dager (-0,19) og 1 uke senere (-0,21). Når man ser på disse resultatene, er det viktig å forstå at ytelsen forverres dramatisk hvert trinn i veien. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med 2-års RSI-avlesning over 98 var betydelig lavere enn de aksjene med en RSI-lesing på 2 år over 95 osv. Dette betyr at aksjer med en RSI-avlesning på over to år på 2 år bør unngås. Aggressive handelsmenn kan se for å bygge kortsalgsstrategier rundt disse aksjene. Som du ser, viser aksjer med en 2-periode RSI under 2 en positiv avkastning over neste uke (0,75). Også vist er at aksjer med en 2-årig RSI over 98 viser en negativ avkastning i løpet av neste uke. Og akkurat som de andre artiklene i denne serien har vist, kan disse resultatene forbedres ytterligere ved å filtrere aksjer som handler over det 200-dagers glidende gjennomsnittet og kombinere 2-års RSI med PowerRatings. Figur 1 (nedenfor) er et eksempel på en lager som nylig hadde en 2-årig RSI-lesing under 2: Figur 2 (nedenfor) er et eksempel på en lager som nylig hadde en RSI-lesing på 2 år over 98: Vår forskning viser at Relative Strength Index er faktisk en utmerket indikator når den brukes riktig. Vi sier 8220 når det brukes riktig8221 fordi vår forskning viser at det er mulig å fange kortsiktige bevegelser i aksjer ved hjelp av RSI 2-periode, men det viser også at når man bruker 8220 tradisjonelle 8221 14-årige RSI, er det littleno verdi for denne indikatoren . Denne uttalelsen kutter til selve essensen av hva TradingMarkets representerer 8211 vi baserer våre handelsbeslutninger på kvantitativ forskning. Denne filosofien gjør det mulig for oss å objektivt vurdere om en handel gir en god risikofritt mulighet og hva som kan skje i fremtiden. Denne undersøkelsen vi presenterer her er bare toppen av isfjellet ved hjelp av 2-års RSI. For eksempel kan større resultater bli funnet ved å lete etter flere dagers avlesninger under 10, 5 eller 2. Og enda større resultater kan oppnås ved å kombinere avlesningene med andre faktorer som å kjøpe et lavt nivå RSI-lager hvis det handler 1-3 lavere intradag. Når tiden går, deler we8217ll noen av disse forskningsresultatene, sammen med håndfull handelsstrategier med deg. 2-års RSI er den enkleste indikatoren for swinghandlere. Lær hvordan du lykkes med å handle med denne kraftige indikatoren med 2-Periode RSI Stock Strategy Guidebook. Klikk her for å bestille din kopi i dag. Valutamarkedet er stort med daglige volumer på over 4 billioner USD. Når du handler Forex, trenger du en pålitelig og høyregulert Forex megler tilbud: (i) Smal Spreads amp Provisjoner (ii) Mangfold av handel alternativer og eiendeler (iii) Rask gjennomføring uten re-Quotes Nyheter-Trading og Curry-Trading er den beste Strategier for Trading Forex. STOKER INDIKASJONER Handelsobligasjonsindekser Indikasjoner kan vise seg å være svært lønnsomme på lang sikt hvis du lærer å respektere noen grunnleggende regler. Du begynner å tjene penger så snart du er i stand til å identifisere to viktige handelsvariabler: (i) Hva skal du kjøpe ved å bruke Fundamental Analysis (ii) Når du skal kjøpe ved hjelp av teknisk analyse Aksjer og indekser pleier å følge bullish mønstre siste 7-9 år og etter bearish mønstre siste 3-4 år. COMMODITY MARKETS Trading Commodities krever perfekt informasjon og en veldig god forståelse for hvordan etterspørsel og forsyning skifter fra tid til annen. Varene kan handles ved hjelp av: (i) Excgange-Traded Commodities (ETC) (ii) Futures, Forwads og CFDs (iii) Eksotiske instrumenter Binær alternativer Energikostnader har en tendens til å følge årlige tidsmønstre mens dyrebare metaller har en tendens til å følge lengre tidssirkler.
Comments
Post a Comment