Hvis du ser denne meldingen, har nettleseren enten deaktivert eller støtter ikke JavaScript. For å bruke de fulle funksjonene til dette hjelpesystemet, for eksempel å søke, må nettleseren din ha JavaScript-støtte aktivert. Gjennomsnittlig bevegelige gjennomsnitt. Med enkle bevegelige gjennomsnitt, vil hver dataverdi i vinduet der beregningen utføres, er gitt lik betydning eller vekt Det er ofte tilfelle, særlig i økonomisk prisdataanalyse at flere kronologisk nyere data burde bære større vekt. I disse tilfellene er vektet flytende gjennomsnitt eller eksponentiell flytende gjennomsnitt - se følgende emnefunksjonalitet er ofte foretrukket. Vurder samme tabell med salgsdataværdiene i tolv måneder. For å beregne et veidende flytende gjennomsnitt. Beregn hvor mange dataintervall som deltar i beregningen av flytende gjennomsnitt, dvs. størrelsen på beregningsvinduet. Hvis beregningsvinduet sies å være n, multipliseres den nyeste dataværdien i vinduet med n, den neste siste multipliseringen d ved n-1, verdien før det multipliseres med n-2 og så videre for alle verdier i vinduet. Diviser summen av alle de multipliserte verdiene med summen av vektene for å gi vektet flytte gjennomsnitt over det vinduet . Legg den vektede flytende gjennomsnittsverdien i en ny kolonne i henhold til den gjennomsnittlige posisjonen som er beskrevet ovenfor. For å illustrere disse trinnene, bør du vurdere om et 3-måneders vektet flytende gjennomsnitt av salg i desember kreves ved å bruke tabellen over salgsverdier ovenfor. 3 måneder innebærer at beregningsvinduet er 3, og derfor bør den vektede flytende gjennomsnittsberegningsalgoritmen for denne saken være. Eller hvis et 3-måneders veidende flytende gjennomsnitt ble evaluert over hele det opprinnelige dataområdet, ville resultatene være.3 - month Weighted Moving Average. Dette er et Evergreen Joe Celko-spørsmål Jeg ignorerer hvilken DBMS-plattform som brukes. Men i hvert fall kunne Joe svare på mer enn 10 år siden med standard SQL. Joe Celko SQL-puslespill og svar citation Det siste oppdateringsforsøket sug Gests at vi kunne bruke predikatet til å konstruere en forespørsel som ville gi oss et bevegelige gjennomsnitt. Er den ekstra kolonnen eller spørringsmetoden bedre Spørringen er teknisk bedre fordi UPDATE-tilnærmingen vil deormalisere databasen. Men hvis de historiske dataene som er registrert, er ikke kommer til å endre og beregne det bevegelige gjennomsnittet er dyrt, kan du vurdere å bruke kolonnen tilnærming. SQL puzzle query. by means uniform Du kaster bare til riktig vektbøtte avhengig av avstanden fra det nåværende tidspunktet. For eksempel ta 1 vekt for datapoints innen 24 timer fra nåværende datapunktvekt 0 5 for datapoints innen 48 timer Den saken er det viktig hvor mange sammenhengende datapoints som 6 12 og 11 48 er fjernt fra hverandre En brukstilfelle jeg kan tenke på, ville være et forsøk på å jevne histogrammet uansett datapoints er ikke tett nok msciwoj 27 mai klokken 22 22. Jeg er ikke sikker på at din forventede resultatutgang viser klassisk enkelt bevegelige rullende gjennomsnitt i 3 dager Bec ause, for eksempel, den første trippen av tall per definisjon gir. men du forventer 4 360 og det er forvirrende. Likevel foreslår jeg følgende løsning, som bruker vindufunksjon AVG Denne tilnærmingen er mye mer effektiv, klar og mindre ressursintensiv enn SELF-JOIN introdusert i andre svar, og jeg er overrasket over at ingen har gitt en bedre løsning. Du ser at AVG er innpakket med tilfelle når rownum da for å tvinge NULL s i første rader, der 3 dagers Moving Average er meningsløs. 23 16 på 13 12.Vi kan bruke Joe Celko s skitne venstre ytre tilkoblingsmetode som nevnt ovenfor av Diego Scaravaggi for å svare på spørsmålet som det ble spurt. Genererer den forespurte output. answered Jan 9 16 på 0 33.Your Svar.2017 Stack Exchange, Inc. Moving Averages - Enkelt og eksponentielt. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - Enkel og eksponentiell. Gjennomsnittlig gjennomsnittlig glatt prisdata for å danne en trend-indikator De forutsier ikke prisretning, men definerer snarere den nåværende retningen med et lag. fordi de er basert på tidligere priser Til tross for denne tøylen bidrar glidende gjennomsnitt til jevn prishandling og filtrerer ut støyen. De danner også byggesteinene for mange andre tekniske indikatorer og overlegg, for eksempel Bollinger Bands MACD og McClellan Oscillator De to mest populære typene av bevegelige gjennomsnittsverdier er Simple Moving Average SMA og Exponentential Moving Average EMA Disse flytende gjennomsnitt kan brukes til å identifisere retningen av trenden eller definere potensielle støtte - og motstandsnivåer. Her er et diagram med både en SMA og en EMA på den. Klikk diagrammet for en live-versjon. Simpel Flytende Gjennomsnittlig Beregning. Et enkelt glidende gjennomsnitt er dannet ved å beregne gjennomsnittsprisen på et sikkerhetsnivå over et bestemt antall perioder. De fleste glidende gjennomsnitt er basert på sluttkurs. Et 5-dagers enkelt glidende gjennomsnitt er de fem dags Summen av sluttkurs divideres med fem Som navnet antyder, er et glidende gjennomsnitt et gjennomsnitt som beveger seg. Gamle data blir tapt når nye data kommer til rådighet. Dette medfører at av Følgende er et eksempel på et 5-dagers glidende gjennomsnitt som utvikler seg over tre dager. Den første dagen i glidende gjennomsnitt dekker bare de siste fem dagene. Den andre dagen i glidende gjennomsnitt dråper det første datapunktet 11 og legger til det nye datapunktet 16 Den tredje dagen i det bevegelige gjennomsnittet fortsetter ved å slippe det første datapunktet 12 og legge til det nye datapunktet 17 I eksemplet ovenfor øker prisene gradvis fra 11 til 17 i totalt syv dager. Merk at bevegelsen gjennomsnittlig stiger også fra 13 til 15 over en tre-dagers beregningsperiode. Merk også at hver glidende gjennomsnittsverdi ligger like under siste pris. For eksempel er det glidende gjennomsnittet for første dag 13 og siste pris 15 Prisene de fire foregående dagene var lavere og dette medfører at det bevegelige gjennomsnittet lagres. Eksponensiell flytende gjennomsnittlig beregning. Eksponentielle glidende gjennomsnitt reduserer lagringen ved å bruke mer vekt til siste pris. Veien brukt til den nyeste prisen avhenger av antall perio ds i det bevegelige gjennomsnittet Det er tre trinn for å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Først beregner du det enkle glidende gjennomsnittet. En eksponentiell glidende gjennomsnittlig EMA må starte et sted slik at et enkelt glidende gjennomsnitt blir brukt som forrige periode s EMA i den første beregningen Andre, beregne vekting multiplikator Tredje, beregne eksponentielt glidende gjennomsnitt Formelen nedenfor er for en 10-dagers EMA. A 10-periode eksponentiell glidende gjennomsnitt gjelder en 18 18 vekting til den siste prisen En 10-periode EMA kan også kalles en 18 18 EMA En 20-årig EMA gjelder en 9 52 vei til den siste prisen 2 20 1 0952 Legg merke til at vektingen for kortere tidsperiode er mer enn vektingen for lengre tidsperiode Faktisk faller vekten halvparten hver gang den bevegelige gjennomsnittlige perioden dobler. Hvis du vil ha oss en bestemt prosentandel for en EMA, kan du bruke denne formelen til å konvertere den til tidsperioder og deretter angi den verdien som EMA s parameter. Det er et regnearkeksempel le av et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et 10-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt for Intel Enkle glidende gjennomsnitt er rett fram og krever liten forklaring. 10-dagers gjennomsnittet beveger seg bare ettersom nye priser blir tilgjengelige og gamle priser faller av. Eksponentielt glidende gjennomsnitt starter med den enkle glidende gjennomsnittsverdien 22 22 i den første beregningen Etter den første beregningen overtar den normale formelen Fordi en EMA begynner med et enkelt glidende gjennomsnitt, blir sann verdi ikke realisert før 20 eller så perioder senere Med andre ord, verdien på Excel-regnearket kan avvike fra diagramverdien på grunn av den korte tilbakekallingsperioden. Dette regnearket går bare tilbake 30 perioder, noe som betyr at påvirkning av det enkle glidende gjennomsnittet har hatt 20 perioder å sprenge StockCharts går tilbake minst 250- perioder typisk mye lengre for sine beregninger, slik at virkningene av det enkle glidende gjennomsnittet i den første beregningen er fullt utslått. Lagfaktoren. Jo lengre beveger man avera Ge, jo mer En 10-dagers eksponensiell glidende gjennomsnitt vil krame prisene ganske tett og ta kort tid etter prisendringen. Korte glidende gjennomsnitt er som fartbåter - skumle og raske å forandre. I motsetning inneholder et 100-dagers glidende gjennomsnitt mye fortid data som senker det lengre lengre bevegelige gjennomsnitt er som havskipskipere - sløv og sakte å endre Det tar en større og lengre prisbevegelse for et 100-dagers glidende gjennomsnitt for å endre kurs. Klikk på diagrammet for en live-versjon. Skjemaet ovenfor viser SP 500 ETF med en 10-dagers EMA tett følgende priser og en 100-dagers SMA sliping høyere Selv med nedgangen i januar-februar holdt 100-dagers SMA kurset og gikk ikke ned. 50-dagers SMA passer et sted mellom 10 og 100 dagers glidende gjennomsnitt når det gjelder lagfaktor. Simple vs eksponentielle flytende gjennomsnitt. Selv om det er klare forskjeller mellom enkle bevegelige gjennomsnitt og eksponentielle glidende gjennomsnitt, er man ikke nødvendigvis bedre enn den andre eksponentielle movi ng-gjennomsnitt har mindre tid og er derfor mer følsomme overfor de siste prisene - og de siste prisendringene. Eksponentielle glidende gjennomsnitt vil slå før enkle bevegelige gjennomsnitt. Enkle glidende gjennomsnitt, derimot, representerer et sant gjennomsnitt av priser for hele tidsperioden. Som sådan, enkle bevegelige gjennomsnitt kan være bedre egnet til å identifisere støtte - eller motstandsnivåer. Gjennomsnittlig preferanse avhenger av mål, analytisk stil og tidshorisont. Chartister bør eksperimentere med begge typer bevegelige gjennomsnitt samt forskjellige tidsrammer for å finne den beste passningen. Tabellen nedenfor viser IBM med 50-dagers SMA i rødt og 50-dagers EMA i grønt Begge toppet i slutten av januar, men nedgangen i EMA var skarpere enn nedgangen i SMA EMA dukket opp i midten av februar, men SMA fortsatte lavere til slutten av mars Legg merke til at SMA viste seg over en måned etter EMA. Lengths og Timeframes. Lengden på det bevegelige gjennomsnittet avhenger av de analytiske målene. Kort flytte avera ges 5-20 perioder passer best for kortsiktige trender og handel Chartister som er interessert i langsiktige trender, vil velge lengre bevegelige gjennomsnitt som kan utvide 20-60 perioder. Langsiktig investorer vil foretrekke å flytte gjennomsnitt med 100 eller flere perioder. Noen Flytte gjennomsnittlige lengder er mer populære enn andre 200-dagers glidende gjennomsnitt er kanskje den mest populære På grunn av lengden er dette tydeligvis et langsiktig glidende gjennomsnitt. Nedenfor er det 50-dagers glidende gjennomsnittet ganske populært for den langsiktige trenden Mange kartleggere bruker 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt sammen Kortsiktig, et 10-dagers glidende gjennomsnitt var ganske populært tidligere, fordi det var lett å regne en. Bare lagde tallene og flyttet desimalpunktet. Trinnidentifikasjon. De samme signalene kan genereres ved hjelp av enkle eller eksponentielle bevegelige gjennomsnitt. Som angitt ovenfor, avhenger innstillingen av hvert individ. Disse eksemplene nedenfor vil bruke både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Begrepet glidende gjennomsnitt gjelder begge s imple og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Orienteringen av glidende gjennomsnitt gir viktig informasjon om priser Et stigende glidende gjennomsnitt viser at prisene generelt øker Et fallende glidende gjennomsnitt indikerer at prisene i gjennomsnitt faller Et økende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en lang termen opptrend Et fallende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig nedtrend. Tabellen ovenfor viser 3M MMM med et 150-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Dette eksemplet viser hvor godt bevegelige gjennomsnitt fungerer når trenden er sterk. Den 150-dagers EMA avslått i november 2007 og igjen i januar 2008 Legg merke til at det tok 15 tilbakegang å reversere retningen til dette bevegelige gjennomsnittet. Disse forsinkende indikatorene identifiserer trendendringer som de opptrer i beste fall eller etter at de oppstår i verste fall. MMM fortsatte ned til mars 2009 og deretter økte 40-50 Legg merke til at 150-dagers EMA ikke viste seg før etter denne bølgen. En gang det gjorde, fortsatte MMM høyere de neste 12 månedene. liantly i sterke trender. Double Crossovers. To bevegelige gjennomsnitt kan brukes sammen for å generere crossover-signaler. I teknisk analyse av finansmarkedene kaller John Murphy den dobbelte crossover-metoden. Dobbeloverganger involverer et relativt kort glidende gjennomsnitt og et relativt langt bevegelige gjennomsnitt. Som med alle bevegelige gjennomsnitt, definerer den generelle lengden på det bevegelige gjennomsnittet tidsrammen for systemet. Et system som bruker en 5-dagers EMA og 35-dagers EMA, vil bli ansett som kortsiktig A-system ved bruk av en 50-dagers SMA og 200-dagers SMA ville anses som mellomlang sikt, kanskje til og med langsiktig. A bullish crossover oppstår når kortere bevegelige gjennomsnittsværdier krysser over lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette kalles også et gyldent kors. Et bearish crossover forekommer når kortere glidende gjennomsnitt krysser under lengre glidende gjennomsnitt Dette er kjent som et dødt kryss. Gjennomgang av gjennomsnittlige overganger gir relativt sent signaler. Systemet har i det hele tatt to forsinkende indikatorer. Jo lengre bevegelige gjennomsnittlige perioder, Jo større lag i signalene Disse signalene fungerer bra når en god trend tar takk. Et flytende gjennombruddssystem vil imidlertid produsere mange whipsaws i fravær av en sterk trend. Det er også en trippel crossover-metode som involverer tre bevegelige gjennomsnitt igjen , genereres et signal når det korteste bevegelige gjennomsnittet krysser de to lengre bevegelige gjennomsnittene. Et enkelt trippelt crossover-system kan innebære 5-dagers, 10-dagers og 20-dagers glidende gjennomsnitt. Skjemaet ovenfor viser Home Depot HD med en 10-dagers EMA grønn prikket linje og 50-dagers EMA-rød linje Den svarte linjen er den daglige lukkingen Ved å bruke en glidende gjennomsnittsovergang ville det ha resultert i tre whipsaws før du fikk en god handel. Den 10-dagers EMA brøt under 50-dagers EMA i slutten av oktober 1, men dette skjedde ikke lenge da 10-dagene flyttet tilbake over midten av 2. november. Dette krysset varet lengre, men neste bearish crossover i 3. januar skjedde nær prisnivået i slutten av november, noe som resulterte i en annen whipsaw. Dette bearish krysset var ikke sist så lenge 10-dagers EMA flyttet tilbake over 50-dagene noen dager senere 4 Etter tre dårlige signaler foreslo det fjerde signalet et sterkt trekk når aksjene avanserte over 20.Det er to takeaways her Først er crossovers utsatt for whipsaw Et pris - eller tidsfilter kan brukes for å forhindre whipsaws. Traders kan kreve crossover til å vare 3 dager før du handler, eller kreve at 10-dagers EMA skal bevege seg under 50-dagers EMA med en viss mengde før du spiller Second, kan MACD være brukes til å identifisere og kvantifisere disse overgangene MACD 10,50,1 vil vise en linje som representerer forskjellen mellom de to eksponensielle glidende gjennomsnittene MACD blir positiv under et gyldent kors og negativt under et dødt kryss. Prosentpris Oscillator PPO kan brukes på samme måte for å vise prosentvise forskjeller Merk at MACD og PPO er basert på eksponentielle glidende gjennomsnitt og stemmer ikke overens med enkle bevegelige gjennomsnitt. Dette diagrammet viser Oracle ORCL med 50-dagers EMA, 200-dagers EMA og MACD 50,200,1 Ther e var fire glidende gjennomsnittsoverskridelser i løpet av en 2 1 2 års periode De første tre resulterte i whipsaws eller dårlige handler En vedvarende trend begynte med fjerde crossover som ORCL avansert til midten av 20-tallet. Nok en gang går glidende gjennomsnittsoverganger bra når trenden er sterk , men produserer tap i fravær av trend. Price Crossovers. Moving gjennomsnitt kan også brukes til å generere signaler med enkle prisoverskridelser. Et bullish signal genereres når prisene går over det bevegelige gjennomsnittet. Et bearish signal genereres når prisene beveger seg under bevegelsen gjennomsnittlig prisoverskridelser kan kombineres for å handle innenfor den større trenden. Det lengre glidende gjennomsnittet setter tonen for den større trenden og kortere glidende gjennomsnitt brukes til å generere signaler. Man vil se etter bullish priskryss bare når prisene allerede er over lengre bevegelige gjennomsnittlig Dette ville handle i harmoni med den større trenden. For eksempel, hvis prisen ligger over 200-dagers glidende gjennomsnitt, vil kartleggere bare fokusere på signna Hvis prisen beveger seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt Selvfølgelig vil et trekk under 50-dagers glidende gjennomsnittsnivå forutse et slikt signal, men slike bearish kryss vil bli ignorert fordi den større trenden er oppe. Et bearish kryss ville bare foreslå en tilbaketrekking i Et større opptrinn Et kryss tilbake over 50-dagers glidende gjennomsnitt vil signalere en oppgang i prisene og fortsettelsen av den store opptrenden. Neste diagram viser Emerson Electric EMR med 50-dagers EMA og 200-dagers EMA. Beholdningen flyttet over og holdt over 200-dagers glidende gjennomsnitt i august Det var dips under 50-dagers EMA tidlig i november og igjen tidlig i februar. Prisene beveget seg raskt tilbake over 50-dagers EMA for å gi bullish signaler grønne piler i harmoni med den større opptrenden MACD 1 , Vises 50,1 i indikatorvinduet for å bekrefte priskryss over eller under 50-dagers EMA. Den 1-dagers EMA er lik sluttprisen MACD 1,50,1 er positiv når lukkingen er over 50-dagers EMA og negativt når tett er under 50-dagers EMA. Support og Resistance. Moving gjennomsnitt kan også fungere som støtte i en uptrend og motstand i en downtrend. En kortsiktig opptrend kan finne støtte nær det 20-dagers enkle glidende gjennomsnittet, som også brukes i Bollinger Bands. En langsiktig opptrend kan finne støtte i nærheten av det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet, som er det mest populære langsiktige glidende gjennomsnittet. Faktisk kan 200-dagers glidende gjennomsnitt gi støtte eller motstand bare fordi det er så mye brukt. Det er nesten som en selv - oppfylle profetien. Tabellen over viser NY Composite med 200-dagers enkeltflytende gjennomsnitt fra midten av 2004 til slutten av 2008. 200-dagene ga støtte mange ganger i løpet av forskuddet. Når trenden reverserte med en dobbel toppstøtte, ble 200 - dags glidende gjennomsnitt fungerte som motstand rundt 9500. Ikke forvent nøyaktig støtte og motstandsnivåer fra bevegelige gjennomsnitt, spesielt lengre bevegelige gjennomsnitt. Markeder er drevet av følelser, noe som gjør dem utsatt for overhull. I stedet for eksakte nivåer, m Oving-gjennomsnitt kan brukes til å identifisere støtte - eller motstandssoner. Fordelene ved å bruke bevegelige gjennomsnitt må veies mot ulempene. Flytte gjennomsnitt er trend etter eller forsinkelse, indikatorer som alltid vil være et skritt bak Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting skjønt Tross alt er trenden din venn og det er best å handle i retning av trenden. Flytte gjennomsnitt garanterer at en næringsdrivende er i tråd med dagens trend. Selv om trenden er din venn, legger verdipapirer mye tid i handel områder som gjør gjengivende gjennomsnitt uneffektive En gang i en trend vil flytteverdier holde deg inne, men også gi sentlige signaler. Ikke forvent å selge på toppen og kjøp på bunnen ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt. Som med de fleste tekniske analyseverktøy, bør glidende gjennomsnitt være ikke brukes alene, men i forbindelse med andre komplementære verktøy Chartists kan bruke bevegelige gjennomsnitt for å definere den generelle trenden og deretter bruke RSI til å definere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Innflytende gjennomsnitt til StockCharts Charts. Moving gjennomsnitt er tilgjengelig som en prisoverleggsfunksjon på SharpCharts arbeidsbenk Ved hjelp av rullegardinmenyen Overlays kan brukerne velge enten et enkelt glidende gjennomsnitt eller et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Den første parameteren brukes til å angi nummeret av tidsperioder. En valgfri parameter kan legges til for å spesifisere hvilket prisfelt som skal brukes i beregningene - O for Åpen, H for Høy, L for Lav og C for Lukk Et komma brukes til å skille mellom parametere. En annen valgfri parameter kan legges til for å flytte de bevegelige gjennomsnittene til venstre forrige eller høyre fremtid. Et negativt tall -10 ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til venstre 10 perioder. Et positivt tall 10 ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til de rette 10 periodene. Multiple bevegelse gjennomsnitt kan overlappes prisplottet ved ganske enkelt å legge til en annen overleggslinje til arbeidsbenken StockCharts medlemmer kan endre farger og stil for å skille mellom flere glidende gjennomsnitt. Etter å ha valgt en i ndicator, åpne Avanserte alternativer ved å klikke på den lille grønne trekant. Avanserte alternativer kan også brukes til å legge til et bevegelige gjennomsnittlig overlegg til andre tekniske indikatorer som RSI, CCI og Volume. Klikk her for et live-diagram med flere forskjellige bevegelige gjennomsnitt. Bruk Moving Averages med StockCharts Scans. Here er noen prøve-skanninger som StockCharts Medlemmer kan bruke til å skanne etter ulike bevegelige gjennomsnittlige situasjoner. Bullish Moving Average Cross Denne skanningen ser etter aksjer med et stigende 150 dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bullish kryss av 5-dagers EMA og 35-dagers EMA 150-dagers glidende gjennomsnitt stiger så lenge det handler over nivået for fem dager siden. Et bullish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg over 35-dagers EMA på over gjennomsnittlig volum. Gjennomsnittlig kors Gjennomsnittlig kryss Denne skanningen ser etter aksjer med en fallende 150- dags enkel glidende gjennomsnitt og et bearish kors av 5-dagers EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet faller så lenge det handler under nivået for fem dager siden. Et bearish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg under 35-dagers EMA på abo ve gjennomsnittlig volum. Ytterligere Study. Johhn Murphy s bok har et kapittel viet til bevegelige gjennomsnitt og deres ulike bruksområder Murphy dekker fordeler og ulemper med å flytte gjennomsnitt. I tillegg viser Murphy hvordan bevegelige gjennomsnitt arbeider med Bollinger Bands og kanalbaserte handelssystemer. Teknisk Analyse av Financial Markets John Murphy.
Comments
Post a Comment