Forex Gap Trading System

Gaps er områder på et diagram hvor prisen på en aksje (eller et annet finansielt instrument) beveger seg skarpt opp eller ned med liten eller ingen handel i mellom. Som et resultat viser aktivitetsdiagrammet et gap i det normale prismønsteret. Den opprinnelige næringsdrivende kan tolke og utnytte disse gapene for profitt. Her hjelper du deg med å forstå hvordan og hvorfor det oppstår hull og hvordan du kan bruke dem til å skape lønnsomme handler. Gap Basics Gaps oppstår som følge av underliggende grunnleggende eller tekniske faktorer. For eksempel, hvis selskapets inntjening er mye høyere enn forventet, kan selskapets aksje sprette opp neste dag. Dette innebærer at aksjekursen åpnet høyere enn den stengte dagen før, og dermed ga et gap. I forexmarkedet er det ikke uvanlig at en rapport genererer så mye buzz at det utvider budet og spørre spredt til et punkt der et betydelig gap kan sees. På samme måte kan en aksje som bryter en ny høy i dagens økt, åpnes høyere i neste sesjon, og dermed slippe av tekniske grunner. Gaps kan klassifiseres i fire grupper: Breakaway gap er de som oppstår på slutten av et prismønster og signaliserer begynnelsen på en ny trend. Utmattelsesspalt forekommer nær slutten av et prismønster og signaliserer et sluttforsøk på å treffe nye høyder eller nedturer. Vanlige hull er de som ikke kan plasseres i et prismønster - de representerer bare et område hvor prisen har gått. Fortsettelsesgap oppstår midt i et prismønster og signaliserer et rush av kjøpere eller selgere som deler en felles tro på den underliggende aksjemarkedets fremtidige retning. 13 Å fylle eller ikke fylle Når noen sier at et gap er fylt, betyr det at prisen har gått tilbake til det opprinnelige pre-gap-nivået. Disse fyllingene er ganske vanlige og forekommer som følge av følgende: Irrasjonell utstråling. Den opprinnelige spissen kan ha vært altfor optimistisk eller pessimistisk, og derfor inviterer en korreksjon. Teknisk motstand. Når en pris beveger seg opp eller ned skarpt, går det ikke bak noen støtte eller motstand. Pris mønster. Pris mønstre brukes til å klassifisere hull som et resultat, de kan også fortelle deg om et gap vil bli fylt eller ikke. Utmattningsgap er vanligvis den mest sannsynlige å bli fylt fordi de signaliserer slutten av en prisutvikling, mens fortsettelse og breakaway gap er betydelig mindre sannsynlig å bli fylt siden de brukes til å bekrefte retningen for den nåværende trenden. 13 Når hull er fylt innenfor samme handelsdag som de oppstår, kalles dette fading. For eksempel, la oss si at et selskap kunngjør stor inntjening per aksje for kvartalet, og det går åpent oppe (noe som betyr at det åpnet seg betydelig høyere enn forrige slutt). Nå kan vi si at når dagen går, innser folk at kontantstrømoppstillingen viser noen svakheter, så de begynner å selge. Til slutt går prisen på gjerdene i nærheten, og gapet er fylt. Mange daghandlere bruker denne strategien i løpet av inntjeningssesongen eller andre ganger når irrasjonell utstråling er høy. (For mer om dette temaet, les The Madness Of Crowds.) Slik spiller du hullene Det er mange måter å dra nytte av disse hullene. Her er noen få populære strategier: Noen handelsfolk vil kjøpe når grunnleggende eller tekniske faktorer favoriserer et gap på neste handelsdag. For eksempel vil de kjøpe aksjer etter timer når en positiv inntjeningsrapport slippes, og håper på et gap opp på den følgende handelsdagen. Traders kan kjøpe eller selge til svært flytende eller illikvide posisjoner i begynnelsen av en prisbevegelse, i håp om en god fylling og en fortsatt trend. For eksempel kan de kjøpe en valuta når det går veldig raskt på lav likviditet, og det er ingen signifikant motstandsoverhead. Noen handelsmenn vil forsvinne hull i motsatt retning når et høyt eller lavt punkt er bestemt (ofte gjennom andre former for teknisk analyse). For eksempel, hvis et lager går i stykker på en spekulativ rapport, kan erfarne forhandlere forsvinne gapet ved å kortslå aksjen. Traders kan kjøpe når prisnivået når den forrige støtten etter at gapet er fylt. Et eksempel på denne strategien er skissert nedenfor. 13 Her er de viktigste tingene du vil huske når du handler hull: Når en aksje har begynt å fylle gapet, vil det sjelden stoppe, fordi det ofte ikke er umiddelbar støtte eller motstand. Utmattelsesgap og fortsettelsesgap forutser prisen som beveger seg i to forskjellige retninger - pass på at du klassifiserer gapet du skal spille på riktig måte. Detaljhandel investorer er de som vanligvis utviser irrasjonell utroskap, men institusjonelle investorer kan spille sammen for å hjelpe sine porteføljer - så vær forsiktig når du bruker denne indikatoren, og pass på at prisen begynner å bryte før du tar en stilling. Pass på å se volumet. Høyt volum bør være tilstede i utbruddshull, mens lavt volum skal oppstå i utslippshull. 13 Eksempel For å knytte disse ideene sammen, kan vi se på et grunnleggende gaphandelssystem utviklet for valutamarkedet. Dette systemet bruker hull for å forutsi tilbaketrekking til en tidligere pris. Her er reglene: Handelen må alltid være i totalretningen av prisen (sjekk timediagrammer). Valutakursen må være betydelig over eller under et nøkkelmotstandsnivå på 30-minutters diagrammer. Prisen må gå tilbake til det opprinnelige motstandsnivået. Dette vil indikere at gapet har blitt fylt, og prisen har returnert til tidligere motstandssvinget støtte. Det må være et lys som betyr en fortsettelse av prisen i retning av gapet. Dette vil bidra til at støtten forblir intakt. 13 Merk at fordi valutamarkedet er et 24-timers marked (det er åpent 24 timer i døgnet fra 17:00 EST søndag til 16:00 EST fredag), vises hull i valutamarkedet på et diagram som store lys. Disse store lysene oppstår ofte som følge av utgivelsen av en rapport som gir skarpe prisbevegelser med liten eller ingen likviditet. I forexmarkedet skjer det eneste synlige hullet på et diagram når markedet åpnes etter helgen. Leter et eksempel på dette systemet i bruk: Figur 1: Det store lysestaken som er identifisert av venstre pil på dette GBPUSD-diagrammet, er et eksempel på et gap som finnes i forexmarkedet. Dette ser ikke ut som et vanlig gap, men mangelen på likviditet mellom prisene gjør det slik. Legg merke til hvordan disse nivåene fungerer som sterke nivåer av støtte og motstand. Kilde: FXCM TSII 13 Vi kan se på figur 1 at prisen gikk opp over en konsolideringsmotstand, tilbaketrukket og fylte gapet, og endelig gjenopptok sin vei opp før han dro tilbake. Teknisk sett kan vi se at det er lite støtte under gapet til den forrige støtten (hvor vi kjøper). En næringsdrivende kan også kutte valutaen på vei ned til dette punktet dersom han eller hun kunne identifisere en topp. Konklusjon - Minimere risiko De som studerer de underliggende faktorene bak et gap og korrekt identifiserer sin type, kan ofte handle med høy sannsynlighet for suksess. Det er imidlertid alltid en risiko for at en handel kan gå dårlig. Du kan unngå dette ved å gjøre følgende: Se på elektronisk kommunikasjonsnettverk i sanntid (ECN) og volum: Dette gir deg en ide om hvor ulike åpne forretninger står. Hvis du ser høy volummotstand som forhindrer at et gap blir fylt, så kontroller du forutsetningen for handelen din og vurder ikke å handle om du ikke er helt sikker på at den er riktig. Å være sikker på at rallyet er over: Irrasjonell utroskap er ikke nødvendigvis korrigert umiddelbart av markedet. Noen ganger kan aksjene stige i mange år ved ekstremt høye verdsettelser og handle høyt på rykter uten korrigering. Sørg for å vente på fallende og negativt volum før du tar en stilling. Bruke et stopp-tap: Vær alltid sikker på å bruke et stoppested når du handler. Det er best å legge stoppestedet under de viktigste støttenivåene, eller ved en angitt prosentandel, for eksempel -8. (For å lære mer, se Stop-Loss-bestillingen.) Husk at gap er risikabelt (på grunn av lav likviditet og volatilitet), men hvis det er riktig handlet, tilbyr de muligheter for rask fortjeneste. Det er Gap Trading i Forex Lønnsom Denne søndagen (2012-05-06) EURUSD åpnet klokken 1.3011, 71 pips under de siste ukene nær 1.3082. Dette er det største weekendgapet på EURUSD siden 25. november 2011. Når Forex-markedet åpnes med et stort gap, får jeg en sperring av e-postmeldinger om gaphandel i Forex. Den konvensjonelle visdommen i Forex er at gaphandel er svært lønnsomt og enkelt. I dette innlegget tar jeg en titt på hvor pålitelig og enkel gaphandel er. Hva er Gap Trading Gaps er tomme mellomrom mellom luken av ett lys og det åpne av det neste. I Forex gap er ikke veldig vanlig, og de oppstår vanligvis bare på markedet åpent på søndager. Disse hullene oppstår mellom en par nær pris på fredag ​​og it8217s åpen pris på søndag. Lager - og varehandlerne har utnyttet hull i årtier. Siden aksjemarkedet lukker hver dag er gapene mye mer vanlige. Konseptet bak gaphandelen er at prisen alltid vil forsøke å fylle gapet. Dette kan høres ulogisk, men det er noen logiske grunner til at prisen skal fylle hull i aksjemarkedet. Generelt når prisforskjeller er det ingen støtte og motstand i gapområdet. Dette betyr at prisen har ledig plass til å bevege seg inne i gapet. I løpet av de siste årene har folk begynt å handle om søndagskvaller i Forex. Konseptet er det samme, gaphandlere mener at prisen alltid vil fylle et gap. Prisen fyller alltid Gap Teknisk sett pris fyller alltid gapet, men dette betyr ikke noe. Hver søndagskløft i år har blitt fylt, men en handel flyttet 306 pips i motsatt retning før gapet ble fylt to uker senere. Et annet gap var fylt innen to dager, men prisen flytte 87 pips i motsatt retning før de returnerte for å fylle gapet. Så selv om hull er nesten alltid fylt trading hull i ikke alltid levedyktig. En nærmere titt på Gap Trading Jeg har samlet statistikk for å analysere lønnsomheten av gap trading. Statistikken har gap i 2012 på EURUSD-paret. Systemet for å kompilere denne statistikken jeg trengte et grunnleggende gap trading system. For purpurene av denne analysen bestemte jeg meg for å bruke et veldig grunnleggende system. Par: EURUSD Mål: Størrelsen på gapet. Stopp: 50 av målet. Oppføring: Forutsatt at gapet er 20 pips eller større handel inngår så snart markedet åpner på søndag. Utgang: Så snart mål eller stopp er truffet. For analysen brukte jeg min hovedmegler GFT Forex. Siden Forex-markedet ikke har noen sentral utveksling, er det ingen offisiell åpen eller nærtid i Forex. Dette betyr at gap kan virke forskjellig avhengig av megleren. Dette kan føre til forskjellige resultater enn de nedenfor. Tre av disse ni handlingene krevde et flytende tap på mer enn -50 pips før gapet var fylt. Det er ulogisk å la en handel være åpen for -87 pips i håp om å lage 43 pips når gapet er fylt. En av handlingene hadde en -306 pips flytende tap, og den som har for tiden har hatt -101 pips. Så selv om de fleste hull er fylt noen krever at du lider store flytende tap før de fylles. Er Gap Trading i Forex Lønnsom Etter min mening gap handel ern8217t en levedyktig i Forex. Imidlertid har jeg bare testet ett par med fire måneders verdi av data. For å være endelig må jeg teste minst fem par med ett år med data. Jeg kan gjøre dette i fremtiden, men for øyeblikket er det viktigere å håndtere den mangelfulle visdommen i Forex-fellesskapet. GAPS ER IKKE FULLT FILLET HELT I går ble jeg bedt om på bloggen min hvis jeg vurderte å kutte EURUSD risikabelt fordi det var et ufylt hull over min korte. Hvis jeg ser en god handel, vil jeg ikke la et ufylt hull holde meg ut av markedet. Statistikken gjør det klart at hull ikke alltid fylles raskt, så de ikke bør påvirke mine handelsbeslutninger. Jeg tror den gjeldende visdom om gaphandel i Forex er feil. Selv om det kan være mulig å få noen profitthandelskløp, er det ikke så enkelt som folk antyder. Så neste gang noen forteller deg at prisen har gått slik at du bør handle med fyllingen, fortell dem at gaphandelen er et kast av terningene. Legg igjen et svar Bruce Lanphar sier: Jeg handler hull hver søndag at markedet gir en levedyktig en å komme inn på. Favorittparet ville være AUDUSD. Jeg går sjelden inn i det åpne, men vent til å se om gapet skal øke, så mange gjorde det siste søndag. På grunn av valgvolatiliteten forlot jeg de fleste av mine gaphandler godt før de lukkede. Jeg hadde 4 handler og gjorde 200 pips etter å ha lukket min siste handel tidlig tirsdag morgen. Gjør du handel med mange EURUSD hull som de synes å være ganske forferdelige i år. Jeg har aldri sagt definitivt at gaphandelen ikke er lønnsom. Med ulike strategier kan gaphandel være lønnsomt. Jeg prøver bare å fjerne myten at hullene alltid lukker raskt fordi de ikke gjør det. Det ville gjøre siden at EURUSD-gapene ikke gjør det veldig bra. Min gjetning er at ikke av EUR-parene er. Hvis du skal gjøre gaphandel, vil jeg anbefale å lese mange nyheter om helgen. Du vil være i stand til å holde seg utenfor en gaphandel som har sterke grunnleggende kjøringer. Med alt som skjer i Hellas min gjetning er at mange av hullene for EUR ikke har stengt så godt som de vanligvis gjør. Bruce, kan du gi en kort oversikt over strategien din. Jeg har nettopp sett på AUDUSD-hull i de siste 12 månedene, og flere av dem har betydelige flytende tap hvis de handles fra åpen. Venter du på at gapet skal utvide seg og da komme inn når prisen går tilbake til gapet jeg har lest teorien, er arbeidet ditt med fakta ekstremt interessant, en mest interessant analyse. Takk Hei Nick, takk for enda en god artikkel. Jeg har et spørsmål som handler om handelsgap på en litt annen måte: Er det rimelig å anse at et nedadgående gap representerer et prisnivå der det var selgere, men ingen kjøpere overhodet (til prisen som representerer den andre siden av gapet). Hvis dette var rimelig, ville dette nivået ikke være en der det var stor ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, noe som betyr at hvis prisen går tilbake til dette området, vil det vente en reversering med takk, Richard. Dette er et veldig godt spørsmål, men jeg er redd jeg kan ikke svare det nå. Jeg tror at teorien din har noen gyldighet, men for å gi deg et endelig svar, må jeg gjøre noen undersøkelser om de siste hullene. Jeg vil ta en titt i morgen og komme tilbake til deg. Hei Nick, Verdig avklaring og et godt spørsmål fra Rjohnston4x. Hvis han er riktig, kan hullene gi SR-soner (et mer tradisjonelt japansk lysestakeutsikt). Personlig unngår jeg vanligvis søndagsåpnet og 8216gap8217-handel. Takk igjen, DeanForex Gap Strategi Forex Gap Strategi mdash er et interessant handelssystem som utnytter et av de mest forstyrrende fenomenene i Forex markedet mdash en ukentlig avstand mellom den siste fredagens nærtliggende pris og dagens mandagens åpne pris. Gapet har sin opprinnelse i at interbankmarkedet fortsetter å reagere på de grunnleggende nyhetene i helgen, åpnet mandag på nivå med mest likviditet. Den tilbudte strategien er basert på antagelsen om at gapet er et resultat av spekulasjoner og overskytende volatilitet, og dermed vil en posisjon i motsatt retning sannsynligvis bli lønnsom etter noen dager. Vanlig handel med klare regler. Ingen stop-loss jakt eller premature hits. Statistisk bevist fortjeneste. Du må åpne posisjonen på begynnelsen av uken og lukke den rett før slutten. Slik handler du Velg et valutapar med relativt høy volatilitet. Jeg anbefaler GBPJPY som det viste de beste resultatene under mine tester. Men andre JPY-baserte par skal også fungere. Forresten, det er en god strategi å bruke på alle store valutapar på samme tid. Når en ny uke begynner se om det er et gap. Et gap skal være minst 5 ganger gjennomsnittlig spredning for paret. Ellers kan det ikke betraktes som et reelt signal. Hvis mandag 39 (eller sent på søndag 39 hvis du handler fra Nord - eller Sør-Amerika) er åpent under fredagens39 (eller tidlig på lørdagen hvis du handler fra Oseania eller Øst-Asia) lukker gapet seg negativt, og du bør åpne en lang posisjon. Hvis mandagens åpning er over fredagens 39, er gapet positivt, og du bør åpne en kort stilling. Ikke satt et stopp-eller et overskuddsnivå (det er en sjelden anledning, men stop-loss anbefales ikke i denne strategien). Rett før slutten av den ukentlige handelssesjonen (for eksempel 5 minutter før slutten) må du lukke posisjonen. Du kan se GBPJPY par39s siste 7 uker (per 24. mai 2010) og alle har hull. 6 av 7 hull gir korrekte signaler som gir mye fortjeneste. Det siste gapet gir et feil signal og gir et middels tap. Gjennomsnittlig spredning for GBPJPY var 3 pips i eksempelperioden og alle hull var mye bredere enn 15 pips, noe som gjorde dem alle kvalifiserende signaler. Nettoresultatet var 1.612 pips i 7 uker, ikke så dårlig. Bruk denne strategien på egen risiko. EarnForex kan ikke være ansvarlig for eventuelle tap forbundet med å bruke noen strategi presentert på nettstedet. Det anbefales ikke å bruke denne strategien på den virkelige kontoen uten å teste den på demo først. Diskusjon: Har du noen forslag eller spørsmål angående denne strategien Du kan alltid diskutere Forex Gap-strategi med andre Forex-forhandlere på Trading Systems and Strategies-forumet. Forex Trading Gaps Strategy Du kan eller ikke har hørt om trading gapet som en Forex Handelsstrategi. For de som ikke har det, er det et veldig enkelt konsept hvis et marked åpner seg fra slutten av sin tidligere økt, det flytter ofte for å lukke gapet. Et ekte gap er hvor markedet åpner over eller under hele spekteret av forrige økt, men i virkeligheten kan du jobbe med de som åpner seg unna den tidligere lukkede men fortsatt innenfor rekkevidde. Men hvordan fungerer dette i 24-timers forex SESSIONS FORKLAREDE Selv om det er markeder som lukker hver dag og derfor har ekte hull, gjør forex ikke dette. Den eneste gangen den lukkes er på fredag, og den gjenåpnes på søndag. Så de eneste virkelige hullene som eksisterer i forex er disse ukentlige hullene, og det er bare hvis prisen endres betydelig. Men du kan også skape kunstige hull mellom hovedsessene. For eksempel, i EURUSD kan du velge å kartlegge London og New York-øktene bare. Dette betyr at hver dag har du en periode fra 3:00 8211 5:00 EST som du kan bruke som en primær økt. Enhver bevegelse i pris som oppstår fra slutten av en økt til det åpne av det følgende vil vises som et gap. TYPER AV GAPS Selv om alle hull er teknisk like, kan tolkningen av hver være svært forskjellig avhengig av hvor de befinner seg innenfor det bredere aktiviteten til det aktuelle markedet. Det er tre klassiske typer hull: 8211 breakaway, runde og utmattelsesspalt. Et breakaway gap er hva det høres ut som. Markedet er avgrenset og mangler fra dette området som signaliserer potensialet i starten av en trend. Manglende hull er i utgangspunktet en fortsettelse av en trend der økt interesse for retningen kommer inn i markedet og markedets gap i pris på åpent. Dette kan signalere at utviklingen er anstendig, og markedet vil trolig fortsette i retning av utviklingen. Til slutt er det utmattelsesgap. Disse forekommer etter en langvarig trend og er en potensiell indikasjon på at en reversering er nært forestående. Men et gap kan også forekomme innenfor et områdebundet marked, og denne typen gap kan ha en god sjanse til å bli lukket. Poenget er at noen hull er bedre å falme (handel mot), og noen er bedre å gå med. STATISKITET Fra et statistisk grunnlag er gapet lukket ganske vanlig. Men det er definitivt et søtt sted. I en rask 200-dagers studie av EURUSD på London New York-sesjonen som jeg nevnte ovenfor, er gapene på 1-20 pips stengt 89 av tiden. 21-45 er lukket 69 av tiden, mens hull på over 45 pips er stengt bare 20 av tiden i samme økt. Og dette er på den forutsetningen at sluttkursen for den forrige sesjonen handles igjen i den nye økten, og så er gapet helt lukket. Så du kan se at EURUSD i det minste ofte liker å lukke hullene sine. Hvis du tar deg tid til å gjøre undersøkelsen, finner du at det er sikkert mange andre produkter som også liker å lukke hullene sine. Måter å handle Selv om hull ofte er stengt, er det ikke alt øl og skittles herfra. Tenk på det i et øyeblikk. Først og fremst bør du prøve å lese sammenhengen som er tilgjengelig for deg, en breakaway gapet kommer ikke til å være en som er en god ide å handle mot for eksempel. Da bare fordi et gap er sannsynlig å bli stengt i sesjonen betyr det ikke at du vet når det kommer til å lukke. Hvis EURUSD gapped opp 30 noe pips og du bare solgte det umiddelbart, kan det gå en annen 100 pips høyere og stoppe deg ut før du setter ned for å lukke gapet. Så du må velge de rette hullene til handel, og du må identifisere når markedsaktiviteten forteller deg at den ønsker å lukke gapet. Dette kan gjøres på noen måte du valgte, men strategier som Trend Jumper som er bygget rundt handelsaktivitet er et spesielt godt valg. Finn et passende gap, vent på markedet for å teste og mislykkes i samme retning som gapet, få et inngangssignal fra strategien din og ta handelen. Gap trading kan være flott måte å handle noe marked og forex er intet unntak. Men sørg for at du kommer til å handle på denne måten, at du tar deg tid til å gjøre litt forskning på ditt valg av marked, og velg ditt gap handler basert på kontekst og system forex trading aktivitet.