Impetus handler også SP 500. Ved hjelp av en liten variasjon av den ene inngangsparameteren, gjør Impetus også godt på SP 500-kontrakten i full størrelse. Med en lav korrelasjon på bare 21 til mini Russell, gjør dette en utmerket kombinasjon. Impetus SP har flere Tidligere vært 1 eller 2 i Futures Truth tables. Lease eller Purchase. Impetus kan leies for 65-75 måneders e-minikontrakt og handles gjennom utpekte brokerassistentprogrammer eller Strategy Runner-nettverket, eller på begrenset måte kan det kjøpes med logikken fullstendig avslørt. For å se hypotetiske prestasjonsrapporter, klikk her. Impulsen Navngitt all-time Topp Ten. George Pruitt, Futures Truth Magazine, har kalt Impetus en av de aller beste Top Ten Daytrading-systemene. Det finnes også ofte i De ti beste ytelsestabellene. Impetus er et helt mekanisk daytrading system, en av de få som har lykkes med å handle markeder de siste årene. Det anbefales for e-mini Russell 2000 ER og SP emini full - størrelse kontrakter Impetus kan kjøpes, eller det kan leies og handles direkte av deg eller gjennom utvalgte meglere. Det ble utgitt i januar 2003 Ingen endringer i logikken har blitt gjort siden utgivelsen til e-mini Russell, den eneste hovedparameteren var endret for å passe til ES SP-markedene i desember 2006.Impetus har bare en optimaliserbar parameter og er basert på en enkel likestrømstrendens trend. En enkelt unik beregning bestemmer markedets styrke - dens tendens til å bevege seg avgjørende - og retningen av markedet Sammen skaper disse styrker en omsettelig trend Impetus er i stand til å kapitalisere ved å være i markedet en liten del av tiden mindre enn 1, handelen bare sent på dagen, og gjennomsnittlig to handler per uke Systemet benytter to separate systemer for å dra nytte av en trend Den første er den vanlige trendkomponenten som går inn i retning av den store intradagutviklingen når prisen bryter ut. Det andre systemet ser etter en mindre motstrid m i løpet av den store trenden, etter en retracement og returprisen mot den store trenden Impetus handler om to ganger per uke i gjennomsnitt. Alle handler er oppgitt ved hjelp av stopp. Beskyttende stopp som tilpasser seg pris og volatilitet blir brukt i alle tilfeller, og Maksimal risiko er alltid kjent før en handel Begge delsystemer benytter et breakeven-stopp, som låses i en liten del av gevinsten når en handel har avansert tilstrekkelig. Velkommen Før du ser på TradingVisions-siden, og for å sikre at du forstår risikoen for handel med varer og forutsetningene for å presentere dataene, ta deg tid til å lese og bekrefte følgende påstander ved å klikke på linken nederst på siden. DISKLUSJONER DISCLAIMERS. Følgende opplysninger om ansvarsfraskrivelse gjelder både for dette nettstedet til materialer som kan bli leid eller kjøpt fra TradingVisionsmodity trading har en høy grad av risiko Folk kan og kan tape penger Tidligere ytelse garanterer ikke fremtidig resu LTS. HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER HAR MEGET HENDIGE BEGRENSNINGER, NÅR DET ER BESKRIVET UNDER NOGEN REPRESENTASJON SKAL DET GJELDES AT EN ANSAK VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTATER ELLER TAPER SOM LIGGER PÅ DER VISTE FAKTISK DER ER FREQUENTLY SHARP DIFFERANSER MELLOM HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER OG DEN FAKTISKE RESULTATER SOM FØLGES AV ET NÅR SPESIELT HANDELSPROGRAM Én av begrensningene i hypotetiske resultatresultater er at de generelt er utarbeidet med fordelene ved baksikt i tillegg. HYPOTETISKE PRESTASJONSMELDINGER IKKE INVOLVER FINANSIELL RISIKO, OG INGEN HYPOTETISK HANDELSOPPTAK KAN HELT REGNSKAP FOR KONSEKVENSER AV FINANSIELL RISIKO I FAKTISK HANDEL FOR EKSEMPEL, MULIGHETEN TIL Å TAPE TAP ELLER Å ADHERE TIL ET SPESIELT HANDELSPROGRAM SOM IKKE ER HANDELT, ER MATERIALPUNKTER, SOM KAN OGSÅ GJELDE HENSYN TIL FAKTISK HANDELSRESULTAT Det er mange andre faktorer knyttet til markedene generelt AV GENNEMFØRELSEN AV NOEN SPESIFIKKE T RADERINGSPROGRAM som ikke kan fullstendig regnes for ved fremstilling av hypotetiske resultater og alle som kan påvirke virkelige handelsresultater. SAMMENDRAGSRESULTATRESKRIFT SOM ER HERRET, ER HYPOTETISKE OG DERES SYSTEMER KAN IKKE HAR HANDLEDET SAMMEN I DEN MER SOM VISES I SAMMENSETNINGEN HYPOTETISKE PRESTASJONSRESULTATER HAR MEGET UTSIKTIGE BEGRENSNINGER, NÅR DET ER BESKRIVET UNDER NOGEN REPRESENTASJON SOM GJELDES AT EN KONTO VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT EN KOMPOSISJONLIG RESULTATORDNING LIKELIG TIL DET VISES FAKTISK, DER ER FREQUENT SHARP DIFFERANSJONER MELLEM EN HYPOTETISK SAMMENSETT RESULTATORDNING OG DEN FAKTISKE REKSJONEN FØLGENDE OPPDRAGET. AV BEGRENSNINGENE AV EN HYPOTETISK SAMMENSETNINGSPRESTASJONSPROGRAM ER DET SOM BESLUTNINGER VEDRØRENDE VALG AV SYSTEMER OG TILDELING AV EIENDELER UNDER SYSTEMENE VAR GJENNOM FORHOLDET AV HINDSIGHT BASERT PÅ DEN HISTORISKE RETNINGSVIRKSOMHETSRETNINGEN VELGTE SYSTEMER DERFOR KOMPOSITERT PE RESULTATREKORDER UTVIKLENDE VIS POSITIVE RENTERINGSBETALINGER EN ANNEN BEGRENSNING PÅ DETTE RESULTATET ER AT TILDELINGSRESORGANENE REFLERERT I RESULTATREKORDEN IKKE VAR GJENGT UNDER FAKTISKE MARKEDSVILKÅR, OG DERFOR KAN IKKE FULLSTÅT REGNSKAP FOR KONSEKVENSEN FOR FINANSIELL RISIKO I FAKTISK HANDEL I SAMMENSETNING KOMPOSISJON AV PRESTASJONSREGNSKAPET KAN FORSKRIVES FORDELT FORDELING AV EIENDELER ÆNDRINGER FRA TID TIL TID, OG DESS TILPASNINGER IKKE REFLEKSERES I DEN SAMMENSETTE. Informasjonen som presenteres på dette nettstedet, er kun for generelle opplysninger, ikke noe Ingenting som presenteres på dette nettstedet eller i de kjøpte materialene, bør tolkes som en anbefaling om å kjøpe eller selge noen sikkerhet eller å delta i en bestemt handelsstrategi. Trading in Commodity Futures er svært risikabelt. Det er mulighet for betydelig økonomisk tap, større selv enn penger som investeres i utgangspunktet. De simulerte, hypotetiske resultatene som presenteres her, har visse iboende begrensninger, på grunn til det faktum at handlingene egentlig ikke har blitt utført Simulerte handelsresultater kan generelt påvirkes av det faktum at algoritmene som genererte dem, ble utformet med tanke på historiske trender og til fordel for ettersyn. Tidligere ekte eller hypotetisk ytelse av TradingVisions-systemene er ikke en garanti for fremtidige resultater, ekte eller hypotetiske. Ingen representasjon er gjort at noen handelskonto ville, eller ville trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner på de virkelige eller hypotetiske resultatene som beskrives her. TradingVisions Systems, Inc. TSI, inkludert men ikke begrenset til alle agenter og tilknyttede selskaper av TSI, som deltar i distribusjonen av informasjonen i og driften av nettstedet som er kjent som, er holdt ufarlig og er uten ansvar for bruk av hva som helst av informasjonen som presenteres på dette nettstedet eller i relaterte kjøpte materials. Trading kan ikke være egnet for alle seere på dette nettstedet eller potensielle brukere av TradingVision s systemer Du, og ikke TSI, påtar deg alle kostnader og risiko for enhver handel du velger å gjennomføre. Under ingen omstendigheter skal TSI være ansvarlig for eventuelle spesielle eller følgeskader som skyldes bruk eller manglende evne til å bruke, materialene som leveres av TSI Gjeldende lov kan ikke tillate begrensning eller utelukkelse av ansvar eller tilfeldige eller følgeskader, slik at ovennevnte begrensning eller utestenging kanskje ikke gjelder for deg Under ingen omstendighet skal TSIs totale ansvar overfor deg eller dine tildelinger for alle skader, tap og årsaker til handling, uansett kontrakt eller erstatning, inkludert, men ikke begrenset til uaktsomhet, overstiger beløpet du har betalt, hvis det er tilfelle, for bruk av materialer utstedt av TSI. Informasjonen, dataene og metodene som finnes på dette nettstedet og tilgjengelig for kjøp eller leasing Informasjonen er ikke ment å bli publisert eller gjort tilgjengelig for enhver person i en hvilken som helst jurisdiksjon der dette ville resultere i brudd på gjeldende lover eller forskrifter. Hvis det derfor er forbudt ed for å gjøre slik informasjon tilgjengelig i din jurisdiksjon eller til deg på grunn av nasjonalitet, bosted eller på annen måte, er det ikke rettet mot deg. Før du gjennomgår sidene på nettstedet vårt eller foretar et kjøp, må du være fornøyd med at det ikke vil resultere i en slik overtredelse og ikke er så forbudt, og ved å fortsette å gjennomgå dem, vil du bekrefte at dette ikke er tilfelle. TSI har tatt all rimelig forsiktighetsforhold for å sikre at informasjonen er forsvarlig nøyaktig, eller er blitt utarbeidet fra kilder som antas å være være pålitelig Likevel gir TSI ingen representasjon eller garanti, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til nøyaktigheten, fullstendigheten eller egnetheten til ethvert formål eller bruk av informasjonen. Informasjonen kan ikke i alle tilfeller være aktuell, den er gjenstand for kontinuerlig forandring Følgelig bør du ikke stole på noe av informasjonen som autoritativ eller en erstatning for utøvelsen av din egen ferdighetsdommer i å gjøre noen investering eller annen beslutning TSI ikke warran t at informasjonen er feilfri, skal ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller følgeskader som oppstår ved bruk av eller tillit til denne informasjonen. ingen representasjon gjøres for at en hvilken som helst konto vil oppnå lignende resultater til en annen konto eller faktisk eller hypotetiske resultatnumre som er oppgitt her eller på TradingVisions-nettstedene. Resultatene kan variere vesentlig fra megling til megling, avhengig av mange faktorer som ikke er under kontroll av TradingVisions. Nye porteføljer anbefalt av TSI er foreslåtte kombinasjoner som kan endres uten varsel. Det endelige valget og ansvar for en handelsportefølje er klienten alene. Eventuelle resultater eller resultatnumre er hypotetiske, gjelder bare for de angitte anbefalte porteføljene og systemene, og er ikke ment å vise resultatene fra tidligere anbefalte porteføljer eller systemer. TradingVisions er ikke ansvarlig for å varsle klienter om endringer i porteføljer eller systemer og har hverken rett eller ansvar ty for å endre hva som handles i klientkontoer. Unntatt annet er oppgitt, er hypotetiske resultater rapportert av TradingVisions de som genereres av den nyeste versjonen av systemene, inkludert de spesifikke reglerparameterinnstillingene. Det er derfor ikke tilrådelig, og det er heller ikke meningen å Bruk disse hypotetiske resultatene som en veiledning til hva tidligere resultater burde ha vært oppnådd ved å benytte versjonen av systemene i kraft på en tidligere tid. I noen tilfeller kan litt forskjellige inn - og utgangstider og priser bli brukt i leide og eller kjøpte kopier av handelssystemene og mellom meglerfirmaer i et forsøk på å redusere virkningen av flere ordrer som når markedet på eller nær samme tid. Mens over tid og et utvidet antall bransjer har disse forskjellene tidligere vært små og uvesentlige , kan de faktisk vise seg å ha en vesentlig innvirkning eller over kortere tidsrammer har en vesentlig innvirkning. Dette, kombinert med forskjeller i meglerutførelse, betyr at spenningen Eksklusive resultater fra noen faktiske kunder kan være vesentlig forskjellig fra resultatene her. SOM ER IKKE EN REGISTRERT MAKERFORHANDLER ELLER FINANSIELL ADVISOR, LEVERER IKKE PERSONLIG INVESTERINGSAVVISNING. For formålene med dette nettstedet betyr sanntidsforretninger og resultater som er ute - av-prøven, dvs. de skjedde etter at reglene for systemene ble opprettet eller etter at handel med systemet startet. Real-time refererer ikke nødvendigvis til de faktiske handler tatt. KLIKKING Jeg aksepterer under, du bekrefter at du har lest og forstått OVERSIKT INFORMASJONSMELDING VIRKSOMHET HAR EN HØY GRANSKNING Mennesker kan og mister penger Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. Hypotetiske resultater har mange iboende begrensninger. Vennligst les informasjonen om ansvarsfraskrivelser. I dette nettstedet betyr real-time-bransjer og resultater som er ute av prøven, dvs. de skjedde etter at reglene for systemet ble etablert. Real-time refererer ikke nødvendigvis til faktiske handler tatt. TraderVision Systems, Inc. Spokane WA 99217-7737 509-466-8435.Spectrum er et fullstendig mekanisk handels - og handelssystem for trading, designet for handel med fire indeksterminskontrakter e-mini SP 500, e-mini SP 400 Midcap, e-mini Nasdaq, e-mini Russell 2000, og Dow Jones Spectrum kan kjøpes 995, eller det kan leies for 50 måneders kontrakt. Hvis leaset, handles det for kunder gjennom utvalgte meglere. Hvordan ble det utviklet. Spektrum er basert på markedsobservasjoner av sykluser og ekstremer i volatilitet og rekkevidde Disse ekstremer bestemmes av to viktige følelser av handel, frykt og selvtilfredshet. I det typiske aksjemarkedet er den dominerende mentaliteten lang. Enhver trussel mot ulempen gir frykt, og jo mer uttalt salgoffelen er, desto sterkere er frykten og vi ce versa Vanligvis fører dette til økt volatilitet. Omvendt har et marked som trender oppover en tendens til å skape selvtilfredshet, og rekkevidde har en tendens til å bli kontrakt. Det er disse to prinsippene som danner grunnlaget for Spectrum. HOW DOES IT WORK. Spectrum er et unikt system med 2 optimaliserbare oppføringsparametere, en for lang og en for kort. Den logikken er veldig enkel. Den er basert på svingete ekstremer i volatilitet. Originalt var Spectrum beregnet for SP-markedet, men det ble raskt klart at prinsippene ville gjelde for andre aksjeindekser. Første utkast til systemet viste fortjeneste, og den opprinnelige parameteren for lange stillinger som ble valgt basert på observasjon, viste seg å være den beste i testing. Etter første testing på SP, ble de grove reglene for korte oppføringer utviklet. SP 400 Midcap , Nasdaq, Russell 2000 og Dow Jones ble lagt til testfeltet Fra tidlig i prosessen ble regler, parametere og stopper lagt til avhengig av resultatene for alle 4 indeksene T han bidrar til å sikre at kurvepassing er minimert. Spectrum bruker nøyaktig de samme reglene for alle indekser, og de utmerkede ensartede resultatene er bevis på robustheten. Videre bevis på robusthet er at Dow Jones-kontraktene er gode, tidsresultater. Spektrum er svært selektiv når det gjelder handel, og i motsetning til mange dagers handelssystemer, handler det ikke ofte. Handel de 5 markedene sammen gir rundt tre handler måned. Separat, hver system er i gjennomsnitt ca 5 handelsmåneder. En annen unik kvalitet på Spectrum er at det kan også handles som et stillingssystem, selv om det fortsatt tar omtrent det samme antall bransjer. I begge modus kan systemet gå for lengre strekker hvor det er få, hvis noen handler. Fordi aksjemarkedene har en tendens til å bevege seg i samme retning , det er likheter i egenkapitalkurvene til de 5 markedene, og deres korrelasjoner er rundt 50. Ved å handle sammen med systemene, reduseres både ekstreme og gjennomsnittlige drawdowns redusert med 45 og 36.Spectrum er et veldig lett system for handel. En handler kjenner dagen før hvis en handel er mulig den neste dagen. Omtrent halvparten av oppføringene er markedsordrer plassert umiddelbart etter lukning av en innstilt bar samtidig på hver dag Hvis ingen oppføring skjer på det tidspunktet, blir det angitt en stoppordre. Spektrum fungerer best med brede avkjøringsstopper Faktisk er dagens versjon nesten like lønnsomt uten stopp som det er med. Et beskyttende katastrofestopp er plassert umiddelbart, men er sjelden slått for SP, ble 4 av 131 bransjer stoppet med katastrofestoppet. Et annet stopp låses med et lite fortjeneste når en bransje forventer tilstrekkelig. En fortjeneste-mål blir også utnyttet. Endelig er 15 minutter før øktenden en nær stopp brukt. Sistnevnte er Den faktiske utgangen over 60. TIDEN OM OPTIMISASJON ELLER KURVEFITTING. Et godt system er basert på empiriske observasjoner av markedet, i stedet for en datamaskin som blindt knuser. Gjennom observasjon blir mønstre lagt merke til. Disse mønstrene , når det er objektivert, kan bli en rekke handelsregler. Av sin natur er et mønster en form for optimalisering, fordi det ytre er ignorert for å se trikset, da i handel er å ikke overoptimisere eller overcurvefit Som nevnt ovenfor, Spektrum er basert på observasjoner av markedet som deretter ble raffinert gjennom testing Med bare én optimaliserbar parameter for lang og en for kort, og med sin suksess på 4 markeder, ble systemet opprettet med et minimum av kurvefitting. WHAT S THE EASIEST WAY Å HANDEL SPECTRUM. Hvis du kjøper Spectrum 995, vil du motta det fullt avslørte systemet i en TradeStation EasyLanguage-fil, skrevet tekstregler. Hvis du leier systemet fra 50 måneder, blir reglene ikke avslørt, du vil bytte det enten gjennom utvalgte meglere eller i en TradeStation-konto med en kryptert tidsbegrenset fil. Som et eksempel på gjeldende ytelse, bør du vurdere Spectrum ES. Det har en svært lav nedgang på 1595, noe som gjør at en kan kapitalisere en konto ved 5000 Siden begynnelsen av 2001 har det gjort 8 700 30 handel 1 kontrakt Til tross for sjelden handel har Spectrum utført konsekvent godt, spesielt i forhold til andre SP ES-systemer. De andre markedene som Spectrum trades har også hatt gode resultater Siden utgivelsen i slutten av august 2003, disse 5 markedene kombinert ville ha hatt et overskudd på over 8.300 Få systemer kan vise en slik konsekvent ytelse over en rekke indekser. Resultatrapporter og diagrammer nedenfor inkluderer slippe-kommisjonen DJ 60, emD 30, eRL 30, NQ 30 og ES 30.
Comments
Post a Comment